[article]
Titre : |
La saga des prix Nobel |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Jacques Bair, Auteur ; Daniel Justens, Auteur |
Editeur : |
Archimède, 2017 |
Article : |
p.9,35,49,54 |
Note générale : |
Bibliographie. |
Langues : |
Français (fre) |
in Tangente. Hors-série (Paris) > 062 (02/2017)
Descripteurs : |
économiste / mathématicien / prix Nobel
|
Résumé : |
Dossier consacré à la distinction de personnalités scientifiques conjuguant économie et mathématiques. Présentation du prix Nobel, explication de l'absence de prix Nobel en mathématiques, origine du prix de la Banque royale de Suède en économie. Portraits d'économistes et de mathématiciens récompensés, et présentation de leurs travaux : Paul Samuelson (application du calcul différentiel et intégral en économie) ; Gérard Debreu et Kenneth Arrow (théorie de la valeur, topologie) ; Jean Tirole (théorie des jeux et théorie de l'information appliquées aux crises financières). Wassily Leontief (tableaux entrées-sorties) ; Leonid Kantorovitch (théorie de l'allocation optimale des ressources) ; John Nash (théorie des jeux). Harry Markowitz et le premier modèle de valorisation d’actifs financiers ; Robert Merton et le calcul stochastique appliqué à la finance ; Myron Scholes et Fisher Black et la formule mathématique de valorisation d’option européenne sur actif financier. |
Nature du document : |
documentaire |
Genre : |
Article de périodique |
[article]
|
La saga des prix Nobel
de Jacques Bair, Daniel Justens
In Tangente. Hors-série (Paris), 062 (02/2017), p.9,35,49,54
Dossier consacré à la distinction de personnalités scientifiques conjuguant économie et mathématiques. Présentation du prix Nobel, explication de l'absence de prix Nobel en mathématiques, origine du prix de la Banque royale de Suède en économie. Portraits d'économistes et de mathématiciens récompensés, et présentation de leurs travaux : Paul Samuelson (application du calcul différentiel et intégral en économie) ; Gérard Debreu et Kenneth Arrow (théorie de la valeur, topologie) ; Jean Tirole (théorie des jeux et théorie de l'information appliquées aux crises financières). Wassily Leontief (tableaux entrées-sorties) ; Leonid Kantorovitch (théorie de l'allocation optimale des ressources) ; John Nash (théorie des jeux). Harry Markowitz et le premier modèle de valorisation d’actifs financiers ; Robert Merton et le calcul stochastique appliqué à la finance ; Myron Scholes et Fisher Black et la formule mathématique de valorisation d’option européenne sur actif financier.
|
|  |