[article]
| Titre : |
Au-delà de la courbe de Gauss en finance |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Daniel Justens |
| Année : |
2024 |
| Article : |
p.38-39 |
| Langues : |
Français (fre) |
in Tangente (Paris) > 218 (08/2024)
| Descripteurs : |
fractale / mathématique appliquée
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| Résumé : |
Le point sur la théorisation mathématique des produits financiers à risque, particulièrement les apports de Benoît Mandelbrot : les limites de la modélisation en loi normale ; la mesure de probabilité multifractale ; temps chronologique et temps d'échange. Encadré : définition et représentation graphique d'une distribution leptokurtique, platykurtique, mésokurtique. Graphiques. Bibliographie. |
| Nature du document : |
documentaire |
[article]
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Au-delà de la courbe de Gauss en finance
de Daniel Justens
In Tangente (Paris), 218 (08/2024), p.38-39
Le point sur la théorisation mathématique des produits financiers à risque, particulièrement les apports de Benoît Mandelbrot : les limites de la modélisation en loi normale ; la mesure de probabilité multifractale ; temps chronologique et temps d'échange. Encadré : définition et représentation graphique d'une distribution leptokurtique, platykurtique, mésokurtique. Graphiques. Bibliographie.
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Au-delà de la courbe de Gauss en finance in Tangente (Paris), 218 (08/2024)